基于小波分析的SVM和ARMA预测模型的实证研究——以居民消费价格指数CPI为例

摘要：

居民消费物价指数作为宏观经济决策以及国民经济核算的重要指标,其走势研究具有重大的现实意义.研究基于2010年12月到2016年3月份的CPI值,利用小波分解为近似序列和细节序列,并对近似序列建立了支持向量机预测模型,对细节序列建立ARMA预测模型,最终通过小波重构技术得到CPI预测值.实证研究表明:预测效果良好,均方误差仅为0.002 3.

关键词：CPI、小波分析、Mallat分解、支持向量机、ARMA

所属期刊栏目：29

分类号：F71;F83

资助基金：国家统计局重点项目——“网络交易价格的大数据统计与数据挖掘方法研究”2014LZ41,项目负责人:周长银

在线出版日期：2016-12-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：6-9