基于期权定价模型的股票泡沫度分析

摘要：

中国股市的泡沫度问题一直是国内外学者关注的焦点,主要指出了传统股票定价方法的理论缺陷以及利用期权定价模型给股票定价的可行性.在此基础上提出了研究股票泡沫度的一种新的思路,建立了一个计算股票泡沫度的理论模型,最后举例说明了其可操作性.

关键词：期权、泡沫度、资产价格

所属期刊栏目：10

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：56-59