基于遗传算法的模糊证券组合投资模型

摘要：

在不允许卖空的情况下,为了体现投资者对期望收益的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,运用模糊优化的方法建立了证券组合投资模型,并采用遗传算法给出了模型的求解.

关键词：临界收益率、方差系数、模糊证券组合模型、遗传算法

所属期刊栏目：9

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2008-01-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：88-89,92