基于多尺度分析理论的中国股票市场波动的实证研究

摘要：

运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动,借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱(wavelet toolbox)和广义自回归条件异方差模型工具箱(GARCH toolbox),对上证综合指数收益率序列进行时域分析和多尺度分析,结果表明多尺度分析更能捕捉到中国股市的波动特点,明显提高GARCH模型的仿真预测精度.

关键词：股市波动、多尺度分析、小波变换、广义自回归条件异方差模型

所属期刊栏目：9

分类号：F270(企业经济)

在线出版日期：2007-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：81-83,87