我国证券投资基金绩效的实证研究

摘要：

采用国际上基金业绩评价中普遍采用的Sharpe指数和Treynor指数,对沪市25支封闭式基金2003年1月10日～2005年10月14日的投资绩效进行了实证研究.结果表明,样本基金在评价期内的投资绩效全面超越了市场,取得了良好的业绩.但总的来说,基金投资还不能很有效的分散非系统风险.

关键词：投资基金、投资绩效评价、系统风险

所属期刊栏目：8

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2006-06-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：100-102