基子单因素利率期限结构模型的中国国债市场利率行为研究

摘要：

引进了一种全新的计量经济学方法--高斯估计法,并通过Gauss语言编程,使用国债市场短期利率数据,对单因素连续时间利率期限结构模型进行了参数估计,该方法与以前的估计方法相比,得出的结果都很显著,从而能更好地了解国债市场短期利率行为的特点.

关键词：利率期限结构模型、高斯估计法、国债市场

所属期刊栏目：7

分类号：F812.5(财政、国家财政)

在线出版日期：2005-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：46-48