β约束下证券投资优化模型的研究

摘要：

首先分析了系统风险和非系统风险对证券投资收益的影响;然后,讨论β系数在分析投资风险中的意义和作用;最后,运用均值方差模型(MVM)和资本资产定价模型(CAPM)理论给出β约束下在一定风险范围内收益率最大的证券投资优化模型.为此类投资者在分配投资基金时提供科学的理论和方法.

关键词：知系统风险、非系统风险、β约束、均值方差模型、资本资产定价模型

所属期刊栏目：5

分类号：F275.5(企业经济)

资助基金：安徽省教育厅科研项目2003JW124

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：74-76