基于Pls-Logit模型的寿险公司财务风险预警模型研究

摘要：

将Pls-Logit模型引入到寿险公司财务风险预警中,并运用我国57家寿险公司的财务数据进行实证分析.首先利用Pls方法完成因子提取及成分确定,进而将该方法与Logit方法结合,从而建立基于Pls-Logit方法的寿险公司财务风险预警模型,并与使用Lasso方法建立的寿险公司财务风险预警模型相比较.实证分析结果表明Pls-logit模型把2种模型相结合解决了logit模型检验和估计不精准的问题并且基于Pls-Logit方法的财务风险预警模型的预警准确率优于Lasso预警模型.

关键词：寿险公司、Pls-Logit、财务风险预警、Lasso方法、交叉检验

所属期刊栏目：39

分类号：F840.65(保险)

资助基金：国家自然科学基金项目“基于结构化大数据深度挖掘的非寿险保险公司经营风险模型研究”61502280

在线出版日期：2018-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：102-110