强化学习算法在分阶段组合投资决策中的应用

摘要：

根据风险投资的分阶段组合投资的运作特点和决策要求,引入了强化学习Q学习算法,提出了Q学习算法在分阶段组合投资的应用思路和解法步骤,应用强化学习Q学习算法这种无模型化方法,研究了分阶段组合投资决策中的优化调整问题,并结合实例给出了应用解释与说明.

关键词：风险投资、分阶段投资、组合投资、强化学习

所属期刊栏目：26

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2006-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：241-243