基于AUC的非参数快速变点检测算法

摘要：

目前，变点检测技术已经广泛应用到各个领域。然而，由于实际生产环境的复杂性，变点检测技术中的常用参数方法往往存在一定的局限性。为了克服这些问题，提出一种新的变点检测的非参数方法，通过互联网检索应为首次应用AUC(曲线下面积)对样本数据进行在线变点检测。该方法将变点检测分为2个阶段：预分析阶段，对样本数据进行加窗处理，通过计算窗口中样本数据的AUC值的方式来间接得到其均值和方差；检测阶段，通过假设检验的方法对经过处理后的样本数据进行变点检测。通过实验仿真，可以观察到此算法与常规CUSUM算法相比，具有更好的稳健性，而且对检测多个突变点的情况同样有效。

关键词：变点检测、非参数估计、AUC

分类号：TP391.9(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金资助项目61271380;广东省自然科学基金资助项目S2012010009870,1414050001981

在线出版日期：2015-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：5-8