期刊专题

10.3969/j.issn.1006-2475.2013.04.006

基于微博搜索和SVM的股市时间序列预测研究

引用
近年来,随着微博的快速发展,其海量信息的挖掘已经成为一个热门的学术焦点.本文针对微博数据挖掘在金融领域的应用提出一种基于微博搜索和SVM的股市时间序列预测方法.以微博搜索功能为基础,进行主题、未来倾向、情感三级分类,实现对微博平台上投资者情绪进行侦测,并计算相应的投资者看涨情绪指标和看跌情绪指标.将两个指标数据引入传统的基于股市历史数据的时序预测方法,形成基于SVM的多变量时序预测模型MTPH&BSI.经过样本训练、参数寻优、测试样本预测等过程,实验结果表明本文所构造的预测模型比传统基于历史数据的单变量时序预测模型具有更佳的预测性能和更好的泛化能力.本文对于研究微博等社会化媒体的服务能力具有借鉴意义.

支持向量机、微博搜索、股市预测、投资者情绪

TP391(计算技术、计算机技术)

上海大学大学生创新计划项目B.58-A107-11-3i2

2013-09-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

22-26

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计算机与现代化

1006-2475

36-1137/TP

2013,(4)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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