基于深度跨模态信息融合网络的股票走势预测
股票走势预测是经典且具有挑战性的任务,可帮助交易者做出获得更大收益的交易决策.近年来,基于深度学习的股票走势预测方法的性能得到明显提升,但现有方法大多仅依托于股票价格的历史数据来完成走势预测,无法捕捉价格指标之外的市场动态规律,在一定程度上限制了方法的性能.为此,将社交媒体文本与股票历史价格信息相结合,提出了一种基于深度跨模态信息融合网络(DCIFNet)的股票走势预测新方法.DCIFNet首先采用时间卷积操作对股票价格和推特文本进行编码,使得每个元素对其邻域元素都有足够的了解;然后,将结果输入到基于transformer的跨模态融合结构中,以更有效地融合股票价格和推特文本中的重要信息;最后,引入多图卷积注意力网络从不同角度描述不同股票之间的相互关系,能够更有效地捕获关联股票间的行业、维基和相关关系,从而提升股票走势预测的精度.在9个不同行业的高频交易数据集上实施走势预测和模拟交易实验.消融实验及所提方法与用于股票预测的多管齐下的注意力网络(MAN-SF)方法的比较结果验证了DCIFNet方法的有效性,准确率达到了0.6309,明显优于领域内代表性方法.
股票走势预测、社交媒体文本、跨模态信息融合、图卷积网络、时间卷积
50
TP391(计算技术、计算机技术)
国家自然科学基金;国家自然科学基金;辽宁省兴辽英才计划项目;辽宁省重点研发计划
2023-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共9页
128-136
