基于逻辑回归的金融风投评分卡模型实现

摘要：

文以当前银行信贷业务中客户违约问题为出发点,将客户违约率和信贷评分卡分值的关系合理映射.运用逻辑回归建立评分卡预测模型,使用梯度下降算法来实现银行风险投资中客户评分卡的构建.首先加载数据并对数据进行分析,接着划分数据集,并使用跨时间验证集作为模型最后的验证.最后使用KS值和AOC曲线双向评价模型的稳定性.实验证明,采用所提方法构建的评分卡模型具有较好的稳定性.

关键词：金融风投、逻辑回归、机器学习、评分卡

所属期刊栏目：47

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

资助基金：北京科技创新服务能力建设项目;广东省科技重大专项项目

在线出版日期：2020-12-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：116-118