期刊专题

10.11896/j.issn.1002-137X.2018.07.020

基于概率图的银行电信诈骗检测方法

引用
近几年,经由电信网络实施的诈骗频发,给银行用户带来了巨大的经济损失.现有的银行欺诈检测方法通常先提取账户交易的RFM(Recency,Frequency,Monetary Value)特征,然后采用有监督的方法训练分类器来识别诈骗交易.但是,这类方法没有考虑交易网络的结构特征.电信诈骗具有明显的集团特性,在交易网络中会呈现出特定的结构特征,使用交易网络的结构特征有助于识别电信诈骗.针对电信诈骗的集团特性,设计相应的马尔可夫网络用于识别电信诈骗中的欺诈账户.给出了该马尔可夫网络的线性迭代优化式,并证明了其理论收敛条件.最后在模拟数据和真实数据上测试了所提方法的性能,并将其与CIA和SybilRank进行比较.实验结果表明,所提方法具有更低的假阳性和更好的抗噪性.在真实数据上,将基于账户交易特征的方法与所提方法结合,可以取得比单独使用两种方法更好的识别性能.

欺诈检测、半监督学习、数据挖掘、电信诈骗、马尔可夫网络

45

TP391(计算技术、计算机技术)

2018-08-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

122-128,134

暂无封面信息
查看本期封面目录

计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

45

2018,45(7)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1

信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0108284

网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字096号

违法和不良信息举报电话:4000115888    举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn

举报专区:https://www.12377.cn/

客服邮箱:op@wanfangdata.com.cn