期刊专题

10.3969/j.issn.1002-137X.2012.06.050

不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型

引用
对不确定环境下的投资组合问题进行研究,使用不确定测度来定义不确定环境下的VaR和CVaR,并用VaR和CVaR度量风险,建立基于VaR和CVaR风险控制的投资组合优化模型,并设计了集成遗传算法、99-方法的混合智能算法来求解此模型,最后通过实例验证了模型和算法的有效性.

投资组合、不确定测度、混合智能算法、VaR、CVaR

39

F830.9(金融、银行)

山东省社会科学规划研究项目10CJGZ37;山东省科技攻关计划项目2009GG20001029

2012-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

204-206

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

39

2012,39(6)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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