具有不确定收益的新的投资组合优化模型的研究

摘要：

解决了具有不确定收益的投资组合问题.从一个新的视角给出了不确定投资组合的风险定义,在此基础上,提出了新的投资组合优化模型,并设计出新的混合智能算法来解决这一新的优化问题.在新的算法中,99方法被用来计算期望值和机会值,与之前的算法相比,大大减少了计算的工作量,加快了求解过程.最后,提出一个数值例子来验证新的优化模型和所提算法的可行性和正确性.

关键词：投资组合、风险、不确定分布、99方法、混合智能算法、优化模型

所属期刊栏目：38

分类号：TP391;O230(计算技术、计算机技术)

资助基金：山东省自然科学基金不确定环境下的车辆路径优化模型及应用R2010BL009;山东省科技攻关项目模糊随机环境下的集约生产计划模型及智能求解算法2009GG20001029;山东省软科学项目不确定环境下环境监管动态博弈均衡策略研究2010RKGA2066

在线出版日期：2011-09-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：199-202