半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型

摘要：

银行贷款的收益率在很多情况下具有模糊随机性.将贷款收益率刻画为模糊随机变量,使用半方差作为风险度量方式,建立半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型,目的是在一定的半方差约束和置信水平下,最大化贷款组合的收益率不小于预置收益率的本原机会测度.应用集成模糊随机模拟、神经网络、遗传算法的混合智能算法进行求解,最后通过实例验证了模型和算法的可行性和有效性.

关键词：本原机会测度、贷款组合、模糊随机变量、模糊随机模拟、混合智能算法

所属期刊栏目：37

分类号：TP301(计算技术、计算机技术)

资助基金：山东省教育厅科研发展计划项目J08LJ54

在线出版日期：2010-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：291-294