基于片段模式的多时间序列关联分析

摘要：

本文对基于片断模式的多时间序列关联分析进行了研究,提出了一种分析方法.这一方法是,首先通过聚类找出在时间序列中频繁出现的片断模式,然后将找到的片断模式作为模板,对时间序列进行跨事务关联分析.我们采用中国证券市场1997～2001年的数据为测试数据集,对我们提出的算法进行了测试.测试结果表明,我们的算法是有效的.

关键词：时间序列、关联规则、聚类、动态时间规整

所属期刊栏目：33

分类号：TP3(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2006-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：232-235