基于预测的序列异常数据挖掘

摘要：

本文中,我们分析了给定的股票时间序列.首先,基于稳定化时间序列,我们通过模型识别和估计,给出了一个初始模型,用以预测股票价格.然后,我们可通过股票检测来发现股票时间序列的异常点.最后,通过修正这些异常点,便可完善模型,逐步提高股票的预测精度.

关键词：异常挖掘、序列数据挖掘、预测、AR模型

所属期刊栏目：31

分类号：TP3(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2004-06-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：117-119,146