基于机会约束的在险收益动态投资决策模型

摘要：

本文在标准Black-Scholes型金融市场假设下,利用在险收益(EaR)来度量投资组合的风险,建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型,讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略,给出了有效边界的显式表达式,并结合算例说明了模型的求解方法.

关键词：机会约束、在险收益、动态投资决策

所属期刊栏目：28

分类号：C934(管理学)

资助基金：国家自然科学基金项目70571023;教育部"新世纪优秀人才支持计划"项目NCET-06-02-8;北京市哲学社会科学规划重点项目07AFJG170

在线出版日期：2009-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：77-80