小波神经网络预测方法在石油期货价格预测中的应用研究

摘要：

金融时间序列数据的预测是预测领域的热点问题.本文结合小波变换与神经网络的有关理论,给出了基于小波神经网络的石油期货价格预测具体学习算法并进行了拟合及检测,结果表明该方法具有比常用的BP算法及径向基函数网络算法(HCM算法)更好的拟合能力、推广能力,可为石油期货买卖决策提供一定的依据,并可推广于其它金融时间序列的预测.

关键词：小波神经网络、石油期货价格、预测

所属期刊栏目：25

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：福州大学校科研和教改项目2004-XQS-05

在线出版日期：2007-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：121-124