基于理性指标的马尔可夫链股市态势预测方法

摘要：

由于股票市场存在人为扰动性,使得基于情绪的股市预测算法效果不佳.针对股市的诱多诱空问题,提出一种基于理性指标的马尔可夫链股市态势预测算法(RI_MCA).提取股市的主要理性特征,并对这些理性特征进行量化;通过主成分分析将这些理性特征融合成理性指标,并利用理性指标获取股市的买卖点;将买卖点所对应的股市状态引入到马尔可夫链中,实现股市态势预测.在理性指标和股市状态相背离情况下会降低买卖点的可靠性,因而通过将特征背离引入到RI_MCA算法中提出了RICD_MCA算法,RICD_MCA算法根据特征背离程度对RI_MCA算法的结果进行调整优化.在上证指数上的实验比较与分析结果表明,RICD_MCA算法具有更高的预测精度.

关键词：理性指标、马尔可夫链、特征背离、主成分分析

所属期刊栏目：53

分类号：TP399(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金61175051,61175033;国家重点基础研究发展规划9732013CB329604

在线出版日期：2017-12-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：227-234