双随机变量证券投资组合决策

摘要：

将收益率刻画为双随机变量,建立了均值-方差证券投资组合模型；研究并给出了双随机变量期望值和方差的一般计算方法,将模型转化为其确定等价形式；讨论了模型的凸性,证明了模型解的存在性和惟一性；通过数值例子验证了模型和方法的可行性.

关键词：双随机变量、投资组合模型、双随机变量的方差、确定等价类

所属期刊栏目：48

分类号：O221.5(运筹学)

资助基金：山东省科技攻关计划项目2009GG20001029,2011YD01069;山东省教育厅科研发展计划项目J08LJ54

在线出版日期：2012-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：209-212,228