基于微分进化算法的多阶段投资组合优化

摘要：

投资组合优化问题就是决定每个具有特定风险和回报的投资资产在总投资价值中的分配比例.在不断变化的金融市场中,多阶段投资组合优化就是通过周期性重新平衡投资资产比例管理投资组合以达到投资风险最小或投资回报最大.研究了基于微分进化算法在多阶段投资组合优化中制定投资决策的方法,目标函数是最大化个人经济效益或最大化周期结束时个人财富.通过比较用微分进化算法和遗传算法(GA)优化同样的资产对象所得到的期望收益率均值与方差,该文所提出的方法的优越性被美国标准普尔指数100的不同股票和现金分配优化所证实.

关键词：微分进化、最优化、多阶段投资组合、资产分配

所属期刊栏目：43

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金60474030

在线出版日期：2007-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：189-193