基于变维分形理论的卡尔曼滤波实时跟踪预测模型在股票价格预测中的应用

摘要：

基于卡尔曼滤波的动态、实时性以及股票市场的分形特性,论文首创利用变维分形理论来建立关于股票市场的卡尔曼滤波状态方程和观测方程,提出了一种新的基于变维分形理论的卡尔曼滤波实时跟踪预测模型和算法.实例仿真结果分析表明,论文提出的算法具有可靠、计算简便、快速等特点,模型预测精度较高,并可实现实时跟踪预测,具有一定的理论价值和实用价值.

关键词：变维分形、卡尔曼滤波、实时跟踪、预测、股票价格

所属期刊栏目：41

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2005-06-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：218-220,223