我国商业银行逆周期资本监管的锚定指标选取

摘要：

本文依据巴塞尔委员会提出的逆周期资本监管思想,以各类信贷指标为基础,通过绘制ROC曲线并计算AUC值,选取适合我国的具体锚定指标.本文认为,好的锚定指标需要满足及时性、稳定性、可解释性以及可获取性等标准.研究结果表明:房地产价格趋势缺口、房地产贷款趋势缺口、个人住房抵押贷款趋势缺口以及消费贷款趋势缺口等指标符合锚定指标的标准,可作为逆周期资本监管锚定指标使用,并且组合锚定指标的预警能力和稳定性优于单个锚定指标.本文从落实锚定指标和提高挂钩变量预警效果的角度,提出了更为精细的信贷类别指标,为推动我国逆周期资本计提及监管实施提供了决策参考.

关键词：逆周期资本监管、锚定指标、预警能力

分类号：F832.33;F224.7;F406.14

资助基金：国家社会科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2020-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共21页

页码：112-132