中国银行业系统性风险监测研究——基于SCCA技术的实现与优化

摘要：

金融危机以来,随着国际金融监管组织、各国监管当局和学术界加强系统性风险监测技术的开发和应用,新方法、新技术不断涌现,SCCA是其中具有代表性的方法之一.本文结合我国银行业实际情况,设计了针对SCCA技术关键环节的优化算法,并采用非参数统计方法估计时变相依函数,提出了新的系统性风险监测指标J-VaR.在此基础上,本文动态监测了后危机时代我国银行业系统性风险的演变过程.研究表明,优化后的SCCA技术具有较好的适用性,时变风险相依结构对系统性风险理论和实证研究至关重要.

关键词：系统性风险、SCCA、风险相依结构

分类号：F832.33;F224;D922.281

资助基金：国家社会科学基金;金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究的资助

在线出版日期：2016-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：92-106