我国银行业系统性违约风险研究——基于Systemic CCA方法的分析

摘要：

Systemic CCA方法综合考虑了极端时期机构间违约的尾部风险和相依结构,为度量金融部门系统性风险提供了新的方法.本文基于该模型选取国内五家大型银行A股和资产负债表数据,结合多元极值理论和极值Coupla函数,得到银行日损失数据的多元极值分布,计算出五家银行的联合违约概率和期望损失等风险指标.结果显示目前大银行的系统性违约风险在可控范围内,计算结果为度量政府对金融机构隐性担保额提供了量化依据.

关键词：Systemic CCA、隐性担保、多元极值分布

在线出版日期：2013-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：197-209