证券公司风险预测研究

摘要：

证券行业是高风险行业,对证券公司的风险评价和预测是一件非常重要和现实的任务.本文通过对概率理论、模糊理论和灰色理论的深刻理解,结合中国证券公司的实际情况,在方法论上进行大胆探索,创设了灰色模糊马尔柯夫状态转移概率矩阵,并以此对证券公司的未来风险状态发生进行预测,从而达到为证券公司的风险控制和监管提供手段的目的.通过对中国某证券公司的实证分析来看,这种证券公司风险评价及预测方法具有一定的实用性和有效性.

关键词：风险预测、熵、转移概率矩阵、灰色隶属度

分类号：G32;O16(世界各国科学研究事业)

在线出版日期：2008-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：83-92