内部评级法中违约损失率的度量方法研究

摘要：

新巴塞尔资本协议的出台对我国银行业产生了极大的影响,我国银行业正在为实施新资本协议作积极的准备,而作为其核心的内部评级法的顺利实施与其参数之一的违约损失率有很大关系,本文根据新资本协议的要求,就国际上关于违约损失率的估计方法进行了分类和比较,并就违约损失率估计中存在的问题及其在我国的进展情况进行了分析.

关键词：新巴塞尔资本协议、内部评级法、违约损失率

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：中国科学院项目（非规范项目）;山西省自然科学基金

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：86-95