我国股票收益影响因素的定价模型实证研究

摘要：

本文介绍了GMM模型的估计与检验.并运用GMM模型分析中国的股票市场,力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具.

关键词：资产定价、广义矩估计、多重共线性

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：教学改革项目

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：62-72