基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测

何丹青惠晓峰柳鸿生胡伟

哈尔滨工业大学;

摘要：

本文运用时间序列的GARCH模型,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测.在论证了GARCH模型预测可行性的基础上,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法,取得了令人满意的预测效果.

关键词：时间序列、GARCH模型、汇率预测

分类号：F822.0(货币)

资助基金：国家自然科学基金7003005

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：99-105