基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究

摘要：

在违约风险的预测过程中，所测量的市场数据从本质上讲是非常精确的。本文参考Zmeskal，Zdenek和Zebda的模型方法，在模糊随机环境下推广KMV公司的Credit Monitor(CM)模型。以T型模糊数表达市场信息，在“鞅方程”的基础上加入“资本结构方程”形成模型框架，运用模糊随机变量和模糊扩展原理进行违约风险的模糊预测，并且给出了数值模拟。

关键词：违约风险、模糊随机模型、期权方法、数值模拟

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：48-53