目标区汇率制度下利差期限结构理论的检验:中国现行汇率体制的分析

摘要：

Lars.E.O.Svensson的目标区汇率制度下的利差期限结构理论可以导出的一个直接结论是:利差是期限的减函数.本文通过验证中国在资本流动和利率双重管制下的利差期限结构,以实证分析提出中国应实行渐进式利率自由化和浮动汇率制的关联性改革安排.

关键词：汇率机制、目标区、利率差、资本流动

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：53-64