金融强监管对银行个体风险影响的实证研究

摘要：

本文基于我国168家商业银行2011—2018年的动态面板数据,首先运用系统广义矩估计(SYS-GMM)方法,研究了全面加强金融监管后,银行个体风险的变动情况;然后,通过双重差分(DID)模型,分析了金融强监管对不同类型银行个体风险影响的差异及差异产生的可能原因.研究结果表明,整体上看,金融强监管显著降低了银行的个体风险.此外,以大型商业银行作为参照后发现,强监管环境下,农村商业银行较股份制商业银行和城市商业银行,缩减同业业务规模更加积极,个体风险的下降程度也最大.2017年全面加强金融监管后,在降低银行个体风险、引导资金"脱虚向实"方面效果明显.本文认为,监管政策的制定要注重协调性与渐近性,综合考量各类银行之间的现实差异,以进一步提升金融监管的针对性和有效性.

关键词：金融强监管、银行个体风险、银行异质性、同业业务

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：国家社科基金项目"健全我国多层次资本市场转板制度研究14BJY182"的资助

在线出版日期：2019-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：39-52