商业银行风险管控能力与业务发展状况的匹配性研究

摘要：

基于财务指标的监管评级是对银行过去风险管控效果的量化反映，是风险管控的“果”，连续性和动态性不足，难以有效反映银行风险管控能力与业务发展状况的匹配性。本文通过问卷调查，构建了一套客观评价银行风险管控能力的指标体系。基于该指标体系的评价结果表明，银行管理层对风险管控能力起决定性作用，银行员工对风险管控能力的影响也不容忽视，基于财务指标得出的风险管理水平对风险管控的影响低于预期，银行风险管控的原始驱动力正由外部推动向内生需求转化。在此基础上，本文以山东银行业为例，利用该评价体系具体分析了山东银行业风险管控能力与其业务发展的匹配性问题。本文的研究结果对于提升银行风险监管有效性和前瞻性，提升银行的风险管控能力和水平，具有一定的参考价值。

关键词：风险管控能力、监管评级、风险评估

分类号：F84;F83

在线出版日期：2015-04-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共18页

页码：86-103