基于λ－截集的均值－方差组合投资决策模型及其应用研究

摘要：

以模糊数的截集为切入点给出一种模糊数可能性均值、可能性方差和可能性协方差的新的定义，并将新定义下的可能性均值作为证券组合投资未来收益率的度量，新定义下的可能性方差作为证券组合投资未来风险的度量，构建基于λ－截集的可能性均值－方差组合投资理论模型。并结合中国证券市场中的具体实例，说明了该模型的合理性和适用性。

关键词：三角模糊数、截集、可能性均值、可能性方差

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家社科基金青年项目:基于空间计量分析的人口规模、结构对资源环境的影响效应研究13CRK027；辽宁大学亚洲研究中心项目:东北亚区域经济合作对中国产业结构优化与升级的影响效应研究201209

在线出版日期：2014-12-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：79-83