指数O-U过程下具有不确定执行价格的幂期权定价

摘要：

通过研究股票价格服从能反应股票预期收益率波动变化的指数O-U(Omstein-Uhlenback)过程模型,能够更深入的了解保险精算方法在期权定价中的运用,使股票模型更加符合市场真实情形.利用保险精算方法,给出了在有效时间内有无红利率两种情形下具有不确定执行价格的欧式幂期权的定价公式,及其买权和卖权之间的平价关系.

关键词：O-U过程、不确定执行价格、欧式幂期权定价、保险精算

所属期刊栏目：27

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项基金

在线出版日期：2013-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：72-75