指数效用下的最优再保险问题

摘要：

描述了两相依风险xy(i=1,2;j=1,2,…,Ni),其中xy表示第i类风险在第j次索赔的索赔额.Ni表示第i类风险在一段时间内的索赔次数.所依据的保费计算原理为P=αER(x)+rD2R(x)(α,r≥0),在这种保费计算原理下,研究两相依风险下的原保险人效用最大化问题.

关键词：再保险、最优再保险、效用函数

所属期刊栏目：23

分类号：O29(应用数学)

在线出版日期：2008-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：81-84