基于频率模型平均OPT权重选择对上证指数的实证分析

摘要：

近年来,上证指数在中国股票市场中一直作为一个综合反映股市变动情况的重要指标,是多领域专家学者对股票市场分析的重要数据.选取2016年1月4日至2020年10月22日上证指数数据,通过频率模型的OPT权重选择法对多个参数估计方法得到的系数进行权重估计,得出上证指数的回归模型.该模型综合多个上证指数拟合模型的波动特性,为股市行情分析提供了方法借鉴.

关键词：上证指数、频率模型平均、OPT权重选择

所属期刊栏目：42

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

资助基金：吉林省科技厅自然科学研究项目20200201273JC

在线出版日期：2021-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：135-141