由分数布朗运动驱动的平均场型线性二次随机最优控制问题

摘要：

考虑Hurst参数在(1/2,1)范围内分数布朗运动驱动的确定型系数的平均场型线性二次随机最优控制问题,在一定条件下,拓展了文献[1]的部分结果,证明了该问题存在唯一最优解,并得到了最优控制满足的必要条件.

关键词：最优控制、分数布朗运动、Malliavin计算、倒向随机微分方程

所属期刊栏目：41

分类号：O232(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金青年科学基金项目;国家自然科学基金数学天元基金

在线出版日期：2021-02-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：423-429