证券投资组合的均值-方差分析

摘要：

利用Markowitz的均值-方差分析方法，分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险，从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的偏好程度，从而建立起能够最大限度满足投资者需求的投资组合模型。模拟投资者在投资组合模型中根据各股票期望收益率等数值的计算，得出了投资组合的最优投资比例。

关键词：证券投资、均值-方差分析、Markowitz理论、期望收益率

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11001142；福建省教育厅基金资助项目JB11173；莆田学院教育教学改革基金资助项目JG201112

在线出版日期：2013-12-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：457-462