基于RAROC的商业银行经济资本配置方法

摘要：

借鉴消费者效用最优化模型及有关经济学理论,构建了银行资产业务的风险无差异曲线和收益率曲线,在图形上确定了资产最优投资头寸、经济资本最优配置;通过单资产业务经济资本配置的实证,论证了经济资本配置的实质,提出了改进的建议.

关键词：商业银行、RAROC、风险无差异曲线、经济资本配置

所属期刊栏目：31

分类号：F832.1(金融、银行)

资助基金：辽宁省教育厅科学技术基金资助项目WT2010012

在线出版日期：2011-03-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：584-590