基于小波分解的高频金融时间序列预测

摘要：

对上证指数数据进行多分辨率分解以满足平衡性条件,进而对各个尺度下的数据分别用ARMA模型进行拟合.利用拟合后的模型进行预测,与实际值相比得到了较为满意的结果.

关键词：多分辨率分析、高频数据、小波分解、ARMA模型

所属期刊栏目：30

分类号：O211.61(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10771020

在线出版日期：2009-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：374-378