亚式期权与欧式期权的实证比较

摘要：

讨论了用欧式看涨期权和连续情形下的几何平均亚式期权中的看涨期权进行投资时收益和风险之间的关系.从上海和深圳证券交易所随机选取10只股票收盘价的数据进行实证分析,得出采用几何平均亚式期权进行投资比采用欧式期权进行投资风险更小,这与几何平均亚武期权的设计是相符的.

关键词：算术平均、几何平均、对数正态分布

所属期刊栏目：28

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2007-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：329-332