Black-Scholes模型下美式期权定价的神经网络算法

摘要：

考虑Black-Scholes模型下的美式看跌期权定价问题.首先,基于Black-Scholes模型,设计一种针对该模型的神经网络算法,并给出美式期权价格的数值近似;其次,通过与传统的二叉树方法对比,证明该算法的有效性.

关键词：Black-Scholes模型;美式看跌期权;深度神经网络

所属期刊栏目：59

分类号：O241.8(计算数学)

资助基金：吉林省自然科学基金;吉林省教育厅科学研究项目

在线出版日期：2021-09-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1089-1092