一类随机Riccati方程解的存在性

摘要：

考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件.首先,基于随机Riccati方程自身结构的特点,利用It?公式,构造一个不带限制条件的倒向随机微分方程;其次,在倒向随机微分方程的构造中先使其解满足随机Riccati方程中相应的代数限制条件,再利用二者间的关系给出随机Riccati方程解的存在性条件.

关键词：随机Riccati方程、限制条件、倒向随机微分方程、随机线性二次最优控制

所属期刊栏目：55

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11371169;中国汽车产业创新发展联合基金U1564213;大庆师范学院博士启动基金12zr09

在线出版日期：2017-06-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：613-616