一类非线性随机微分方程的参数估计

摘要：

利用极大似然估计方法,考虑一类具有小扰动的非线性随机微分方程的参数估计问题.讨论小扰动项ε→0或时间T→∞时估计量的性质,证明了:当ε→0时,未知参数的估计量具有无偏性及渐近一致性;当ε取固定值和ε→0时,分别给出了估计量^αε在T→∞时的渐近分布.最后给出数值模拟结果,验证了估计量的无偏性及其渐近正态性.

关键词：非线性随机微分方程、参数估计、无偏性、渐近正态性

所属期刊栏目：55

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11671204

在线出版日期：2017-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：289-293