求解美式期权定价问题的预估校正方法

摘要：

考虑求解美式期权定价问题的预估校正方法。先通过变量替换和截断技巧将美式期权定价问题转化为有界区间上的线性互补问题，再采用有限差分法离散该问题。对于离散后的系统，采用预估校正方法进行求解。数值实验表明，该算法能快速准确地模拟不同参数下的美式期权价格。

关键词：美式期权、有限差分法、预估校正方法

分类号：O241.82(计算数学)

资助基金：吉林省自然科学基金201215038;天津师范大学津沽学院教育科研项目JKⅧ1407539

在线出版日期：2016-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1156-1160