求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法

摘要：

采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题，得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果。数值实验结果表明，所给算法即快速又精确，为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法。

关键词：CEV模型、美式看跌期权、最佳实施边界

分类号：O241.8(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金11271157

在线出版日期：2014-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：489-493